Самоучитель трейдера: Психология, техника, тактика и стратегия - Бретт Стинбарджер

Пример 4. Отрабатываемые навыки и вспомогательные ресурсы

• Настройка программ для отслеживания различных рынков и индикаторов на разных тайм-фреймах; см. инструкции у своего поставщика.

• Фильтрование акций или других торговых инструментов для облегчения генерации торговых идей; обращайтесь к таким программам, как Trade Ideas (обучение через их веб-сайт), и пользовательским группам.

• Проведение исторических исследований закономерностей рынка («Мы сделали 20-дневный минимум на большом объеме. Что случалось в прошлом после такого же события?»); см. иллюстрации на моем веб-сайте Trader Feed.

• Тестирование различных торговых идей; ресурсы — активные пользовательские группы и примеры в Trade Station и Wealth Lab.

• Анализ спроса и предложения на рынке; стратегии отслеживания объема реализованы в Market Delta и различных версиях Market Profile; наставничество можно получить в пользовательских группах.

• Отслеживание силы покупателей и продавцов в различных секторах рынка; см. индикаторы Tick и NeoBreadth на NeoTicker.

• Размещение различных видов ордеров и пошаговое увеличение/ уменьшение позиции; см. функции входа Ninja Trader, входящие в их программу моделирования, и инновационную функцию торговли с графика, разработанную CQG, что позволяет отслеживать рынки и выставлять заявки прямо на графике.

• Чтение ленты. Это явно более важно для краткосрочных трейдеров, но также полезно для позиционного торговца, старающегося максимизировать прибыль за счет хорошей цены. Нет никакого смысла терять тики на исполнении, если вы, проявив немного терпения, можете купить по цене бида или продать по цене офера. От традиционных программ для построения графиков, показывающих цены в барах и объем, толка немного. Вам потребуются приложения, позволяющие видеть, какой объем проходит по тем или иным ценам, чтобы вы могли отслеживать, принимается или отклоняется цена на каждом уровне. Долгосрочные трейдеры могут использовать для своих исследований Market Profile. Превосходным вариантом является программа WINdoTRADEr, которая позволяет трейдерам следить за объемом и динамикой цен на нескольких тайм-фреймах, показывать эту информацию на графике в режиме реального времени и воспроизводить данные прошлых дней. Краткосрочным трейдерам подойдет программа Market Delta, которая разбивает объем на суммы, проданные по бидам и оферам, позволяя видеть, кто более агрессивен на данных уровнях цен — покупатели или продавцы. Для скальперов важна информация о глубине рынка (depth-of-market, DOM), например в виде «лестничной витрины», впервые предложенной Trading Technologies. Там отражаются изменения в объеме спроса и предложения, позволяющие отслеживать приток/отток потенциальных покупателей и продавцов на рынке. Первое время нужно посвятить простому чтению спроса и предложения по данной цене и в данное время, определяя, кто контролирует ситуацию — покупатели или продавцы (или контроль разделен между ними поровну), и куда, по вашему мнению, пойдет цена на следующем тике — вверх или вниз.

• Анализ исторических закономерностей. Этот навык нужен скорее количественным[22] и системным трейдерам, но я также нашел, что он является полезным для тех дискреционных трейдеров, которые ищут источник преимущества, дополняющий чтение ленты. Примеры исторических закономерностей торговли можно найти на моем исследовательском блоге TraderFeed и на веб-сайте Market History. Созданная Джейсоном Гепфертом в высшей степени творческая служба SentimenTrader также дает полезные модели для исторического анализа закономерностей. Идея его анализа заключается в том, что вы идентифицируете отличительные особенности существующего рынка, ищете периоды, когда то же самое происходило раньше, и обращаете внимание на поведение рынка в это время. Большие базы данных исторической информации о состоянии рынков можно приобрести у Tick Data, Pinnacle Data и поставщиков данных в реальном времени, например CQG и RealTick. Эти данные можно легко заключать в электронные таблицы, базы данных или преобразовывать для использования в аналитических программах. Многие из моих исследований заключаются в простой сортировке и фильтрации данных в Excel с целью создания выборки, на что требуется иногда всего несколько минут. Хотя людям, не привыкшим работать с таблицами, этот процесс может сначала показаться непонятным, выбор статистических данных становится почти автоматическим, как только вы освоите последовательность действий. Привычка самостоятельно выполнять простую сортировку данных при моделировании («Что случается на следующий день после повышения или снижения рынка?») и затем переход к более сложным исследованиям («Что происходит через три дня после трех последовательных падений рынка?») создает у аналитика чувство уверенности.

Вашей реакцией на приведенную выше информацию вполне могут быть слова: «Я не могу сделать все это самостоятельно!» Вы правы: большинство трейдеров, включая меня самого, нуждаются в помощи для приобретения навыков использования программного обеспечения, чтения ленты или идентификации исторических закономерностей рынка. А ведь это лишь несколько основных навыков. Есть много навыков, относящихся к определенным стилям трейдинга — торговле на спредах, анализу опционов, фундаментальному и эконометрическому анализу, и они не включены в список. Чтобы успешно начать, важно использовать все ресурсы, упомянутые здесь и в приложении к этой книге. Мой личный веб-сайт теперь включает раздел, получивший название «Результативность трейдеров», в котором объясняется процесс профессионального развития на поприще торговли. Там есть также страница «Развитие трейдера» с обновляемыми ссылками на полезные ресурсы обучения. Другие источники также могут оказать огромную помощь. Помощь служб поддержки фирм, разрабатывающих программное обеспечение, неоценима при изучении функциональных возможностей вашей торговой платформы. Поставщики высококачественных программ моделирования (сразу же на ум приходят NeoTicker и Ninja Trader) тоже имеют персонал, готовый помочь вам в настройке программ; много полезного можно узнать также в пользовательских группах.

Даже если вы сам себе наставник (может быть, особенно, если вы учите себя сам), нельзя действовать в одиночку. Важно осмотреться и найти трейдеров, способных помочь вам в обучении. Онлайновые операционные залы, семинары и курсы, пользовательские группы, форумы и доски объявлений — таких ресурсов немало. Правильно подобранные книги по торговле, объясняющие и иллюстрирующие определенные методы трейдинга, также весьма ценны. (На ум приходят работы Джима Долтона о профиле рынка, книга Томаса Булковски о моделях графиков и описания моделей торговли, данные Линдой Рашке, Джеймсом Алтучером и Ларри Коннорсом). Наконец, пользуйтесь источниками, приведенными в приложении. Они помогут вам научиться идентифицировать и отслеживать модели рынка. Лучше всего начать с приобретения платформы исполнения ордеров, соответствующей вашему стилю торговли, с функцией детального моделирования. Хорошо, если у этой платформы есть активная пользовательская группа, занятая поисками ответов на те же вопросы, что актуальны для вас. Одно лишь это даст вам много возможностей для самонаставничества.

Общайтесь, общайтесь и еще раз общайтесь, если вы сам себе наставник: многие люди и ресурсы могут осветить ваш путь к результативности.

Распознавание моделей является фундаментальным навыком торговли. Это верно вне зависимости от того, являетесь вы краткосрочным или долгосрочным трейдером, придерживаетесь дискреционного или механического стиля, торгуете соей или облигациями. Вы пытаетесь предвосхитить будущее движение рынка и ищете модели (закономерности) спроса и предложения, которые позволят принимать решения. Позднее в этой книге мы разобьем торговлю на технику, тактику и стратегию и исследуем, как можно улучшить каждую из них. По мере развития компетентности, однако, вам не следует увлекаться слишком большим количеством моделей, ибо в результате вы можете не освоить ни одной.

Одним из лучших советов, полученных мною в бытность развивающимся трейдером, были слова, написанные Линдой Рашке много лет назад. Она предложила овладеть в совершенстве только одной моделью, прежде чем браться за другие. Я последовал этому совету и никогда не пожалел об этом. Линда полагает, что у каждого трейдера должен быть свой способ видения рынка, способ восприятия появляющихся моделей. Одним из таких способов является технический анализ; поиск исторических закономерностей, использование профиля рынка и фундаментальный анализ — другие способы. Видение рынков — основа для принятия решений и обратной связи. С течением времени вы захотите его изменить — оно, без сомнения, будет становиться более сложным по мере приобретения опыта, но всегда будет служить вам компасом, позволяющим ориентироваться на рынке.