Введение в анализ риска - Владимир Живетин

Безусловно, имеется качественное различие между техническими объектами и человеком. Но, тем не менее, человек совершает механические движения, и имеется определенная аналогия с машиной, если не полная, то хотя бы частичная по некоторым свойствам. Опираясь на эту аналогию, В.Б. Живетин развивает теорию человеческого риска и, используя соответствующие аналогии, создает теорию других видов риска. Таким образом, здесь, в принципе, можно применить те же подходы, что и при изучении риска технических объектов. Человек направляет свои силы на достижение определенных целей в условиях неопределенности. Эта цель может достигаться и не достигаться, т. е. имеет место человеческий риск. При этом достижимость цели и, соответственно, человеческий риск зависит от определенных факторов, условий, событий, и если их удается параметризировать, то, в принципе, можно так же, как в технических объектах, использовать математические, вероятностные подходы. Собирается статистический материал, вводятся вероятности поведения, и оценивается риск, при котором используются те же методы, что и в технических объектах.

Хорошо известно, что мы не можем описать полностью среду жизнедеятельности человека, например географической, экономической, политической и ряда других сред. Безусловно, как при любом моделировании реальных объектов, что-то остается за бортом. Они также выступают как неопределенные возмущающие факторы в человеческой деятельности.

Человечество накапливает знания о природе, окружающей среде. Это обычно называется научными знаниями, наукой. Кроме того, человечество обладает знаниями о тонком, внутреннем мире, религиозными знаниями, религией. На основе этих знаний вырабатывается мировоззрение, понимание жизни, и человек определяет свое поведение, прокладывает путь для себя. Причем это делается при многих неопределенностях. На пути развития человечества даже наука и религия противопоставляются. Так что человечество движется или определяет путь, развитие общества при неоднозначно и нечетко определенных не только условиях, но и целях. Это является источником множества не только ошибок прогресса, движения вперед, но и материальных и духовных потерь. Принятие решения при неполных научных и религиозных знаниях и целях приводит к научному риску. Исследование этих вопросов научного риска представляет важное научное направление.

По представлениям В.И. Вернадского, человек земную оболочку – биосферу – перерабатывает в ноосферу, сферу знаний, разума. Что и происходит в последнее время. Здесь много неопределенностей, и человечество может сделать много неправильных шагов. При этом пути развития возникает риск, который В.Б. Живетин назвал ноосферным риском.

Эти проблемы, связанные с выбором пути развития, а в принципе, даже существования человечества, жизни на Земле, огромной важности. Поскольку проблема риска непосредственно связана с человеком, человечеством, его окружением, она неисчерпаема. Трудно даже представить, где ее границы, как понять общий подход к этой проблеме. Поэтому уместно будет предметное рассмотрение риска и свое определение риска в каждой предметной области, как это делается Живетиным В.Б. Выделение предметных областей и исследование риска в них – один из наиболее перспективных путей исследования проблемы риска.

Академик АН РТ, член американского математического общества

Введение

Динамичное развитие любой системы, в том числе социальной, невозможно без риска. Это обусловлено особенностями развития таких систем, относящихся к классу сложных (слабоструктурированных), в которых управление направлено в будущее при недостаточных знаниях состояния внешней среды, при больших вложениях ресурсов и реализации результатов деятельности (товаров, машин, специалистов и т. д.). Особо важное значение для общества имеют экономические риски, тесно связанные с техническими, политическими, социальными и включающие в себя банковский, инвестиционный, предпринимательский, посреднический и другие риски.

Понятие риска часто связывают с экономической безопасностью нововведений, реформ (см., например, [57]). При этом неотъемлемой частью производственных отношений хозяйственного механизма, построенного на законах рынка, является экономический риск. Он возникает в процессе деятельности хозяйственных предприятий, связанной с преодолением неопределенности при конкретизации и реализации решения. При этом лицо, принимающее решение, стремится оценить вероятность достижения желаемого результата и неудачи, а также отказа от выполнения экономически выгодного проекта.

Количественная оценка риска, как и качественная, включает в себя многие факторы, среди которых основными являются: колебания спроса на товар; обеспеченность ресурсами; изменение цен на сырье и комплектующие изделия; изменение стоимости энергоносителей, труда рабочих и специалистов; инфляция.

Сокращение экономического риска на макроуровне должно осуществляться на основе поиска равновесия между совокупным спросом и совокупным предложением, сопоставления выгод и издержек в экономике, оценок риска при изменении хотя бы одного параметра хозяйственной жизни. Это важнее, чем снижение риска на уровне отдельных хозяйственных объектов.

Оценка потенциальных областей риска невозможна без разработки макромодели оценки количественных показателей риска, в том числе экономического и тесно связанного с ним технического. При разработке показателей риска для любых систем (экономических, технических, социальных, политических и т. д.), как правило, используются следующие положения:

– в основе проблематики лежит понятие случайного события или исхода, присущее данным системам при рассмотрении их на отрезке времени и (или) в заданном пространстве;

– важное значение при исследовании процессов с позиции оценки риска приобретает проблема получения информации, будь то информация о возможных событиях, о вероятностях их наступления, о степени значимости и потенциальных последствиях каждого исхода;

– информация о возможных событиях, о состоянии динамической системы или процесса, с одной стороны, является основной для принятия решения как на индивидуальном, так и на групповом уровне, а с другой стороны, содержит искажающую составляющую, т. е. фактическое значение изучаемого процесса невозможно определить точно.

Информация о возможных событиях в рассматриваемых системах характеризуется степенью полноты и доступности. Так, например, в технических системах контроль состояния осуществляется с помощью систем контроля, включающих информационно-измерительные системы. Последние, как правило, обладают погрешностями, а количество контролируемых параметров ограничено, что не исключает появления некоторых неконтролируемых, следовательно, неуправляемых состояний технической системы, обусловливающих катастрофу.

В экономических системах, являющихся обычно устойчивыми, набор возможных исходов хорошо известен, однако не всегда известны вероятности наступления конкретного исхода.

Таким образом, при управлении системами решения принимаются в условиях ограниченной или искаженной информации об их состоянии, а также о состоянии внешней среды.

Каждый из указанных аспектов: случайность рассматриваемых процессов; искаженность информации о возможных событиях и процессах; принятие решения в условиях неопределенности – обусловливают сложность проблемы количественной оценки риска в перечисленных выше системах, выходные координаты (параметры) которых представляют собой одномерные или многомерные случайные процессы. В этом смысле наиболее сложными и трудоемкими являются человеко-машинные (например, летательный аппарат) и социально-технические системы (например, атомные электростанции). При этом особое место занимает исследование таких систем, эксплуатация которых будет проводиться на пределах их возможностей, с целью получения максимальной экономической или какой-либо иной выгоды.

Следует отметить, что особо важную роль приобретает проблема получения численных показателей экономического риска во время экономических реформ, проводимых на государственном уровне, например, в России в настоящее время [60]. При этом без создания условий, позволяющих руководителям различных рангов идти на обоснованный риск, нельзя преодолеть отставание нашей страны в области научно-технического процесса, вырваться из кризисного состояния экономики.

В существующей литературе проблеме риска посвящено большое количество работ (например, [4, 8, 14, 38, 46, 50, 76, 77, 79]). Разработке показателей риска и их численному расчету посвящены работы [4, 18, 21–23, 29, 32, 42, 43, 61, 62]. При этом для формирования таких показателей используются статистические, энтропийные, вероятностные меры [17, 21, 39]. Для вычисления показателей риска используются: численное моделирование [40]; экспериментальное определение с использованием аналогов [10]; теория оценок достижения или недостижения границ марковскими процессами [59, 75]; материалы эксплуатационных наблюдений и стендового моделирования [4, 43]. Однако ни в одной из указанных работ нет комплексного, систематического подхода к решению проблемы анализа риска.